Vollständige Diagnose eines Expert Advisors
Was ein MetaTrader-Bericht tatsächlich enthält, sobald man nicht mehr allein auf die Nettogewinn-Zeile schaut.
Die vier Säulen der Note
Die Gesundheitsnote reicht von 0 bis 100 und entspricht einem Buchstaben: A über 80, B über 65, C über 45, D darunter. Sie addiert vier Säulen und zieht dann Abzüge für jedes erkannte gefährliche Verhalten ab.
Rentabilität — 30 Punkte
Profit-Faktor, Erwartungswert pro Trade im Verhältnis zum Kapital, annualisierte Rendite. Die Kurve flacht ab einem Profit-Faktor von 2 bewusst ab: Jenseits dieses Punktes signalisiert ein höherer Wert häufiger Overfitting als einen besseren Vorteil.
Risikokontrolle — 30 Punkte
Maximaler Drawdown, Recovery-Faktor, tatsächliche Nutzung von Stop-Loss und die Größe des schlimmsten Verlusts im Verhältnis zum Kapital. Dies ist die Säule, die darüber entscheidet, ob das Konto überlebt, daher trägt sie neben der Rentabilität das größte Gewicht.
Beständigkeit — 22 Punkte
Sharpe- und Sortino-Ratio, annualisiert aus der tatsächlichen Handelskadenz. Trefferquote und Gewinn/Verlust-Verhältnis werden gemeinsam bewertet: 40 % Gewinne mit einem Verhältnis von 3 schlagen 90 % Gewinne mit einem Verhältnis von 0,15.
Robustheit — 18 Punkte
Anzahl der Transaktionen, abgedeckter Zeitraum, Ruinrisiko aus der Simulation. Ein hervorragender Roboter, der über drei Wochen getestet wurde, kann die Bestnote nicht erreichen: Die Stichprobe lässt es schlicht nicht zu.
Die Risiko-Detektoren
Eine aggregierte Kennzahl kann hervorragend aussehen und dabei einen Mechanismus verbergen, der das Konto zerstören wird. Dreizehn Detektoren suchen diese Mechanismen in der Abfolge der Trades.
Wie eine Martingale erkannt wird
Der Detektor prüft nicht einfach, ob die Lots wachsen: Eine Strategie, die Positionen mit wachsendem Konto skaliert, tut das ebenfalls, ohne besondere Gefahr. Entscheidend ist die Lücke zwischen zwei Raten.
Für jeden Übergang zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trades prüfen wir, ob das Lot gewachsen ist, und trennen dabei die Fälle, in denen der vorherige Trade gewonnen hat, von jenen, in denen er verloren hat. Eine Kapital-Skalierung hebt beide Raten gemeinsam an. Eine Martingale weitet die Lücke: Das Lot wächst nach einem Verlust und nicht nach einem Gewinn. Es ist diese Lücke — nicht der Anstieg selbst — die den Hinweis auslöst.
Die Monte-Carlo-Simulation
Ein Backtest zeigt nur eine mögliche Reihenfolge, in der die Trades eintreffen. Indem man diese Reihenfolge zweitausendmal neu mischt, erhält man die Verteilung plausibler Szenarien: mittlerer Drawdown, Drawdown im 95. Perzentil, Verlustwahrscheinlichkeit, Ruinrisiko.
Drei Resampling-Modi wechseln sich ab: Permutation der Reihenfolge, Ziehen mit Zurücklegen und Ziehen zusammenhängender Blöcke. Der letzte bewahrt Verlust-Cluster, die die ersten beiden löschen — unerlässlich, sobald eine Strategie mehrere korrelierte Positionen hält, ohne den die Simulation das reale Risiko unterschätzt.