Diagnóstico completo de un Expert Advisor
Lo que un informe de MetaTrader contiene realmente, en cuanto se deja de mirar solo la línea del beneficio neto.
Los cuatro pilares de la nota
La nota de salud va de 0 a 100 y se traduce en una letra: A por encima de 80, B por encima de 65, C por encima de 45, D por debajo. Suma cuatro pilares y luego resta penalizaciones por cada comportamiento peligroso detectado.
Rentabilidad — 30 puntos
Factor de beneficio, esperanza por operación en relación con el capital, rendimiento anualizado. La curva se aplana deliberadamente más allá de un factor de beneficio de 2: pasado ese punto, una puntuación más alta suele indicar sobreajuste más que una mejor ventaja.
Control del riesgo — 30 puntos
Drawdown máximo, factor de recuperación, uso real del stop-loss, y el tamaño de la peor pérdida en relación con el capital. Este es el pilar que decide si la cuenta sobrevive, por eso tiene el mayor peso junto con la rentabilidad.
Regularidad — 22 puntos
Ratios de Sharpe y de Sortino, anualizados a partir de la cadencia real de operativa. La tasa de acierto y el ratio ganancia/pérdida se puntúan juntos: un 40% de aciertos con un ratio de 3 vale más que un 90% con un ratio de 0,15.
Robustez — 18 puntos
Número de transacciones, periodo cubierto, riesgo de ruina obtenido de la simulación. Un robot excelente probado durante tres semanas no puede alcanzar la nota máxima: la muestra sencillamente no lo permite.
Los detectores de riesgo
Una métrica agregada puede parecer excelente y ocultar un mecanismo que destruirá la cuenta. Trece detectores buscan esos mecanismos en la secuencia de operaciones.
Cómo se detecta la martingala
El detector no se limita a comprobar si los lotes aumentan: una estrategia que escala posiciones a medida que crece la cuenta también lo hace, sin peligro particular. Lo que importa es la diferencia entre dos tasas.
Para cada transición entre dos operaciones consecutivas, se comprueba si el lote aumentó, separando los casos en que la operación anterior ganó de aquellos en que perdió. El escalado de capital eleva ambas tasas a la vez. Una martingala amplía la diferencia: el lote crece tras una pérdida, y no tras una ganancia. Es esa diferencia — no el aumento en sí — lo que activa la señal.
La simulación Monte Carlo
Un backtest muestra solo un posible orden de llegada de las operaciones. Reordenando ese orden dos mil veces, se obtiene la distribución de escenarios plausibles: drawdown mediano, drawdown en el percentil 95, probabilidad de pérdida, riesgo de ruina.
Se alternan tres modos de remuestreo: permutación del orden, muestreo con reemplazo y muestreo por bloques contiguos. Este último preserva los agrupamientos de pérdidas que los dos primeros eliminan — esencial en cuanto una estrategia mantiene varias posiciones correlacionadas, sin lo cual la simulación subestima el riesgo real.