Diagnostic complet d'un Expert Advisor
Ce qu'un rapport MetaTrader contient réellement, une fois qu'on cesse de regarder la seule ligne du profit net.
Les quatre piliers de la note
La note de santé va de 0 à 100 et se traduit en lettre : A au-dessus de 80, B au-dessus de 65, C au-dessus de 45, D en dessous. Elle additionne quatre piliers, puis retranche des pénalités pour chaque comportement dangereux détecté.
Rentabilité — 30 points
Facteur de profit, espérance par trade rapportée au capital, rendement annualisé. La courbe est volontairement plate au-delà d'un facteur de profit de 2 : au-delà, un score plus élevé signale plus souvent un sur-ajustement qu'un meilleur avantage.
Maîtrise du risque — 30 points
Drawdown maximal, facteur de récupération, usage effectif du stop loss, et taille de la pire perte rapportée au capital. C'est le pilier qui décide de la survie du compte, donc celui qui pèse le plus lourd avec la rentabilité.
Régularité — 22 points
Ratios de Sharpe et de Sortino, annualisés d'après la cadence réelle de trading. Le couple taux de réussite / ratio gain-perte est noté ensemble : 40 % de réussite avec un ratio de 3 vaut mieux que 90 % avec un ratio de 0,15.
Robustesse — 18 points
Nombre de transactions, durée couverte, risque de ruine issu de la simulation. Un excellent robot testé sur trois semaines ne peut pas atteindre la note maximale : l'échantillon ne le permet pas.
Les détecteurs de risque
Une métrique agrégée peut être excellente et cacher un mécanisme qui détruira le compte. Treize détecteurs cherchent ces mécanismes dans la séquence des trades.
Comment la martingale est repérée
Le détecteur ne se contente pas de regarder si les lots augmentent : une stratégie qui augmente ses positions au fil de la croissance du capital le fait aussi, sans danger particulier. Ce qui compte, c'est l'écart entre deux taux.
Pour chaque transition entre deux trades consécutifs, on regarde si le lot a augmenté, et on sépare les cas selon que le trade précédent était gagnant ou perdant. Une progression de capital fait monter les deux taux ensemble. Une martingale creuse l'écart : le lot grossit après une perte, et pas après un gain. C'est cet écart — et non la hausse elle-même — qui déclenche le drapeau.
La simulation Monte-Carlo
Un backtest ne montre qu'un ordre d'arrivée possible des trades. En rebattant cet ordre deux mille fois, on obtient la distribution des scénarios plausibles : drawdown médian, drawdown au 95ᵉ centile, probabilité de perte, risque de ruine.
Trois modes de rééchantillonnage alternent : permutation de l'ordre, tirage avec remise, et tirage par blocs contigus. Ce dernier préserve les enchaînements de pertes que les deux premiers effacent — indispensable dès qu'une stratégie tient plusieurs positions corrélées, sans quoi la simulation sous-estime le risque réel.