Diagnostica completa di un Expert Advisor
Ciò che un report MetaTrader contiene davvero, una volta che si smette di guardare la sola riga del profitto netto.
I quattro pilastri del voto
Il voto di salute va da 0 a 100 e corrisponde a una lettera: A sopra 80, B sopra 65, C sopra 45, D al di sotto. Somma quattro pilastri, poi sottrae penalità per ogni comportamento pericoloso rilevato.
Redditività — 30 punti
Profit factor, aspettativa per operazione rispetto al capitale, rendimento annualizzato. La curva si appiattisce deliberatamente oltre un profit factor di 2: superato quel punto, un punteggio più alto segnala più spesso un overfitting che un vantaggio migliore.
Controllo del rischio — 30 punti
Drawdown massimo, recovery factor, effettivo utilizzo dello stop-loss e dimensione della peggiore perdita rispetto al capitale. È il pilastro che decide se il conto sopravvive, quindi ha il peso maggiore insieme alla redditività.
Regolarità — 22 punti
Sharpe e Sortino ratio, annualizzati a partire dalla reale cadenza di trading. Win rate e rapporto vincita/perdita vengono valutati insieme: il 40% di vincite con un rapporto di 3 batte il 90% di vincite con un rapporto di 0,15.
Robustezza — 18 punti
Numero di transazioni, periodo coperto, rischio di rovina dalla simulazione. Un robot eccellente testato su tre settimane non può raggiungere il voto massimo: il campione semplicemente non lo consente.
I rilevatori di rischio
Una metrica aggregata può apparire eccellente pur nascondendo un meccanismo che distruggerà il conto. Tredici rilevatori cercano quei meccanismi nella sequenza delle operazioni.
Come viene individuata la martingala
Il rilevatore non si limita a verificare se i lot crescono: anche una strategia che scala le posizioni con un conto in crescita fa questo, senza particolare pericolo. Ciò che conta è lo scarto tra due tassi.
Per ogni transizione tra due operazioni consecutive, verifichiamo se il lot è cresciuto, separando i casi in cui l'operazione precedente ha vinto da quelli in cui ha perso. Lo scaling del capitale alza entrambi i tassi insieme. Una martingala allarga lo scarto: il lot cresce dopo una perdita, e non dopo una vincita. È quello scarto — non l'aumento in sé — a far scattare la segnalazione.
La simulazione Monte-Carlo
Un backtest mostra un solo possibile ordine di arrivo delle operazioni. Rimescolando quell'ordine duemila volte, si ottiene la distribuzione degli scenari plausibili: drawdown mediano, drawdown al 95° percentile, probabilità di perdita, rischio di rovina.
Si alternano tre modalità di ricampionamento: permutazione dell'ordine, estrazione con reimmissione ed estrazione di blocchi contigui. Quest'ultima preserva i raggruppamenti di perdite che le prime due cancellano — essenziale non appena una strategia mantiene diverse posizioni correlate, senza il quale la simulazione sottostima il rischio reale.