Полная диагностика Expert Advisor
Что на самом деле содержит отчёт MetaTrader, если перестать смотреть на одну лишь строку чистой прибыли.
Четыре столпа оценки
Оценка здоровья идёт от 0 до 100 и переводится в букву: A выше 80, B выше 65, C выше 45, D ниже. Она складывает четыре столпа, затем вычитает штрафы за каждое обнаруженное опасное поведение.
Прибыльность — 30 баллов
Профит-фактор, матожидание на сделку относительно капитала, годовая доходность. Кривая намеренно уплощается за профит-фактором 2: за этой точкой более высокий балл чаще сигнализирует о переоптимизации, чем о лучшем преимуществе.
Контроль риска — 30 баллов
Максимальная просадка, фактор восстановления, фактическое использование стоп-лосса и размер худшего убытка относительно капитала. Это столп, который решает, выживет ли счёт, поэтому он весит тяжелее всего наряду с прибыльностью.
Стабильность — 22 балла
Коэффициенты Sharpe и Sortino, приведённые к годовым по фактическому ритму торговли. Винрейт и отношение прибыли к убытку оцениваются вместе: 40% выигрышей с отношением 3 лучше 90% выигрышей с отношением 0,15.
Устойчивость — 18 баллов
Число транзакций, охваченный период, риск разорения из симуляции. Отличный робот, протестированный за три недели, не может получить высшую оценку: выборка попросту этого не позволяет.
Детекторы риска
Агрегированный показатель может выглядеть отлично и при этом скрывать механизм, который уничтожит счёт. Тринадцать детекторов ищут эти механизмы в последовательности сделок.
Как распознаётся мартингейл
Детектор не просто проверяет, растут ли лоты: стратегия, которая наращивает позиции по мере роста счёта, тоже это делает, без особой опасности. Важно другое — разрыв между двумя частотами.
Для каждого перехода между двумя последовательными сделками мы проверяем, вырос ли лот, разделяя случаи, когда предыдущая сделка была прибыльной, и когда убыточной. Наращивание по капиталу поднимает обе частоты вместе. Мартингейл расширяет разрыв: лот растёт после убытка, а не после прибыли. Именно этот разрыв — а не сам рост — поднимает флаг.
Симуляция Monte-Carlo
Бэктест показывает лишь один возможный порядок поступления сделок. Перемешивая этот порядок две тысячи раз, вы получаете распределение правдоподобных сценариев: медианная просадка, просадка на 95-м процентиле, вероятность убытка, риск разорения.
Чередуются три режима ресэмплинга: перестановка порядка, выборка с возвращением и выборка непрерывными блоками. Последний сохраняет кластеры убытков, которые первые два стирают — незаменимо, как только стратегия держит несколько коррелированных позиций, без чего симуляция занижает реальный риск.